Banca de QUALIFICAÇÃO: CARLA LILIANE GUEDES FONSECA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : CARLA LILIANE GUEDES FONSECA
DATA : 20/02/2020
HORA: 14:00
LOCAL: Auditório 101 do Prédio 17 - DECOM
TÍTULO:

ANÁLISE ESTATÍSTICA E PREVISÃO DE TENDÊNCIAS PARA DIFERENTES COMPONENTES DO CANDLESTICK


PALAVRAS-CHAVES:

Expoente de Hurst, multifractalidade, distribuição de retornos, modelo de previsão, candestick, coeficiente de correlação, mercado financeiro


PÁGINAS: 81
RESUMO:

Cotações de preços de ações são frequentemente armazenadas em séries de candlesticks, que apresentam quatro instâncias relacionadas às negociações que ocorreram em um dado intervalo de tempo: preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento. Contudo, o trabalho da maioria dos pesquisadores em econofísica limita-se aos dados de abertura e fechamento, negligenciando os dois outros componentes. Nesta contribuição, stylized facts são computados para todas as séries do candle, e testes estatísticos são realizados para revelar diferenças significativas. Caudas de distribuições de retornos, comportamento multifractal e expoentes de Hurst são investigados, assim como acurácias de um modelo de previsão baseado em equações diferenciais. Os diferentes conjuntos de resultados são comparados através de um teste de correlação linear, para identificação de possíveis associações estatísticas. Todas as análises são aplicadas a ativos que compõem dois índices financeiros, um pertencente a um mercado desenvolvido (o índice americano Dow Jones Industrial Average - DJIA) e outro de um mercado emergente (o índice brasileiro Ibovespa). Nossos resultados sugerem diferença entre as estatísticas provenientes de séries de abertura e fechamento e aquelas baseadas em máximo e mínimo. Nas etapas futuras deste trabalho, novas metodologias de análise estatística serão desenvolvidas tendo em vista validar tal conclusão. As diferenças e correlações encontradas podem ser relevantes para modelos operacionais do mercado financeiro.


MEMBROS DA BANCA:
Presidente - ARTHUR RODRIGO BOSCO DE MAGALHAES
Interno - LEONARDO DOS SANTOS LIMA
Externo ao Programa - LUIS ALBERTO D AFONSECA
Notícia cadastrada em: 20/02/2020 09:23
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