Banca de QUALIFICAÇÃO: WALISSON ROSALVO SALVADOR GUIMARAES

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : WALISSON ROSALVO SALVADOR GUIMARAES
DATA : 03/12/2020
HORA: 10:00
LOCAL: Videoconferência
TÍTULO:

MERCADOS FINANCEIROS, UM ESTUDO DE CASO MULTIOBJETO: MODELAGEM VIA ISING 3D E ANÁLISE MULTIFRACTAL

PALAVRAS-CHAVES:

Mercados Financeiros. Séries Temporais, Modelo de Ising 3D. Fractais.

PÁGINAS: 175
RESUMO:

O presente trabalho procura abordar o estudo de séries temporais relacionadas à sistemas financeiros representados por índices de mercado devidamente reconhecidos globalmente através da análise de seus respectivos bancos de dados amostrais e observação de seus comportamentos, características e propriedades estatísticas. Essa abordagem ocorre de uma forma multiobjeto com a utilização de diferentes métodos e ferramentas como coeficientes de decaimento das funções de distribuição cumulativas, funções de densidades de probabilidade e estimativas de parâmetros de distribuição normal generalizada (GGD, distribuição gaussiana generalizada). Por fim é realizada, como objetivo principal, uma modelagem financeira através do arquétipo de Ising em três dimensões e é feita também uma análise comparativa via expoente de Hurst e comportamento fractal entre o modelo e dados empíricos. A priori busca-se uma melhor compreensão dessas séries temporais através de uma análise multifacetada e com isso entender ainda mais seus comportamentos e dessa forma buscar melhores conclusões e sugestões via resultados encontrados.

MEMBROS DA BANCA:
Interno - ARTHUR RODRIGO BOSCO DE MAGALHAES
Presidente - LEONARDO DOS SANTOS LIMA
Externo ao Programa - LUIS ARGEL POVEDA CALVINO