Banca de DEFESA: FISCHER STEFAN MEIRA

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : FISCHER STEFAN MEIRA
DATA : 10/11/2017
HORA: 15:00
LOCAL: Sala 116, Prédio Principal/Escolar – Campus II, CEFET-MG, Av. Amazonas, 7675 - Nova Gameleira
TÍTULO:

 

MODELO DE FINANÇA COMPORTAMENTAL
APLICADO AO PROCESSO DE DECISÃO NO
MERCADO DE AÇÕES .
 

PALAVRAS-CHAVES:
 Finança Comportamental, Modelo Baseado em Agentes, Redes Complexas,
Sistema Complexo, Análise Técnica
 

PÁGINAS: 115
RESUMO:
Finança Comportamental se tornou um importante campo de estudo por, principalmente,
considerar aspectos comportamentais dos investidores para explicar algumas caracte-
rísticas observadas no mercado financeiro. Econofísica, por sua vez, trouxe muitas
ferramentas da física-estatística, especialmente da mecânica estatística, e se tornou
uma abordagem interdisciplinar inovadora para descrever importantes características do
mercado financeiro, considerando finança comportamental. Neste trabalho consideramos
um modelo de finança comportamental, baseado em agentes, que é capaz de reproduzir
a maioria das características observadas no mercado de ações. Propomos uma extensão
deste modelo considerando um novo algoritmo para guiar a decisão de investimento
levando em consideração a análise técnica. Analisamos como as flutuações do índice
do mercado são afetadas devido à introdução da tomada de decisão a partir da análise
técnica. Estudamos como a distribuição de riquezas é afetada ao implementar um
processo estocástico combinando duas estratégias propostas para a tomada de decisão: a
primeira estratégia baseada no modelo comportamental e a segunda constituída de análise
técnica, utilizando especificamente uma ferramenta denominada momentum. Analisamos
diferentes janelas de tempos de uma série temporal para avaliar a tendência do índice
para o próximo passo de tempo. Resultados interessantes de simulações mostram como
a combinação destas duas estratégias influenciam a tomada de decisão dos investidores.
Além disso, verificamos como a distribuição de riquezas é afetada em face da segunda
estratégia, considerando os perfis psicológicos dos agentes. Observamos, também, a forte
influência do hub da rede, para cada um dos perfis psicológicos que ele pode assumir.
Concluimos que a anti-imitação é o melhor perfil psicológico para o investidor adotar,
considerando a análise técnica, por que traz uma alta taxa de retorno em suas transações.

MEMBROS DA BANCA:
Interno - ADRIANO CESAR MACHADO PEREIRA - UFMG
Interno - ALLBENS ATMAN PICARDI FARIA
Interno - ARTHUR RODRIGO BOSCO DE MAGALHAES
Interno - GIANCARLO QUEIROZ PELLEGRINO
Externo à Instituição - SILVIO MANUEL DUARTE QUEIRÓS - CBPF
Notícia cadastrada em: 19/10/2017 11:43
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