Banca de QUALIFICAÇÃO: Charlene Cássia de Resende

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : Charlene Cássia de Resende
DATA : 14/12/2017
HORA: 14:00
LOCAL: Auditório do Prédio 17 - DECOM, Campus II, CEFET-MG
TÍTULO:

Investigando a Eficiência de Mercados por meio de um Modelo de Previsão de Tendências de Retornos de Ativos.

PALAVRAS-CHAVES:

Equações Diferenciais. Mercado de Ações. Séries Financeiras. Hipótese de Mercado Eficiente. Tendências.

PÁGINAS: 57
RESUMO:

Definimos um modelo de previsão de tendências de retornos de ativos financeiros, baseado em um sistema de equações diferenciais lineares acopladas discretizado. Neste, consideramos que a relação entre os desvios dos preços das ações em relação a um preço considerado justo traz informação sobre a dinâmica dos preços das ações. Tais desvios são calculados utilizando-se a diferença logarítmica entre os preços brutos e os preços justos. O modelo de previsão de tendências se assemelha a um modelo de regressão linear multivariado (AR). A validação estatística como tal será realizada em etapa futura. Parâmetros do modelo são explorados com o objetivo de encontrar uma combinação que apresente taxas de acurácia relevantes. Testes de hipóteses serão aplicados aos resultados da previsão para investigar se o modelo tem uma taxa de acerto de tendência de preços diferente de um processo totalmente aleatório. Outro passo futuro desta pesquisa corresponde a simulação realística.

MEMBROS DA BANCA:
Interno - ADRIANO CESAR MACHADO PEREIRA - UFMG
Interno - ALLBENS ATMAN PICARDI FARIA
Interno - ARTHUR RODRIGO BOSCO DE MAGALHAES
Externo à Instituição - CRISTIANO ARBEX VALLE - UFMG
Externo ao Programa - GIOVANI GUIMARAES RODRIGUES
Interno - JOSE LUIZ ACEBAL FERNANDES