Banca de QUALIFICAÇÃO: Marco Antônio do Nascimento

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : Marco Antônio do Nascimento
DATA : 14/08/2019
HORA: 14:00
LOCAL: sala 201, auditório, prédio 20, 2º andar Campus II CEFET-MG
TÍTULO:

Estimativa da Volatilidade dos Principais Índices Financeiros Latino-Americanos, À Luz Do Modelo Garch


PALAVRAS-CHAVES:

Volatilidade, GARCH, América Latina, Índices de bolsa de valores


PÁGINAS: 52
RESUMO:

A estimação da volatilidade tem se tornado objeto de grande relevância tanto para os estudiosos quanto para os profissionais do mercado financeiro. A volatilidade de um ativo ou índice diz respeito às flutuações destas ao longo do tempo e sua correta previsão tem fundamental importância como ferramenta para a mensuração da incerteza do mercado.

Desta forma, o propósito deste trabalho é estimar o comportamento da volatilidade do retorno diário dos principais índices financeiros latino-americanos ao longo dos últimos 20 anos a fim de determinar medidas de risco do mercado de capitais desta região.

Para tanto, utilizar-se-á do modelo GARCH como enfoque da análise de volatilidade dos dados dos índices financeiro mencionados a fim de que estime as oscilações de volatilidade ao longo do tempo.


MEMBROS DA BANCA:
Interno - FELIPE DIAS PAIVA
Presidente - JULIANO LIMA PINHEIRO - UFMG
Interna - LUCELIA VIVIANE VAZ RAAD
Externo à Instituição - WAGNER MOURA LAMOUNIER - UFMG
Notícia cadastrada em: 03/07/2019 12:28
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